Politics

Lebăda Neagră Nassim Nicholas Taleb – Iulia Voinea

 Nu se pot face prognoze economice nici măcar aproximativ. Cele mai de impact evenimente sunt cele foarte puțin probabile, pentru care nimeni nu se pregătește. Nu poți deveni milionar având un serviciu cu câștig “sigur”. Recompensa celor care previn evenimentele catastrofice este mult mai mică decât a celor care repară consecințele. Recompensa celor care mizează pe evenimente improbabile care se întâmplă poate fi foarte mare.
            “Lebăda neagră” este o carte care vorbește despre evenimentele rare (foarte improbabile) și care au un impact major (negativ sau pozitiv). Sunt analizate eșecurile antologice ale predicțiilor și erorile de judecată pe care le facem deseori. Autorul critică  aplicarea statisticii clasice unei anumite categorii de evenimente, precum predicția economică.
            El sustine umilința realistă a celui care știe că nu poate cunoaște anumite lucruri despre viitor față de orgoliul nerealist al celui care își închipuie că poate să prevadă viitorul. Dincolo de păreri filosofice, autorul propune și metode practice pentru a te proteja în fața impredictibilului sau a te folosi de el.
            Per ansamblu este o carte agreabilă, documentată, fiind și pigmentată cu episoade autobiografice. Statistica și problema predicției economice sunt un laitmotiv, dar cartea nu necesită cunoștințe speciale în domeniu.
            “Lebăda neagră” este o metaforă pentru evenimente greu de prevăzut și cu impact major. Metafora este inspirată din descoperirea primei lebede negre după ce secole de-a rândul, europenii au crezut că nu există decât lebede albe. Lebedele negre sunt crizele financiare și războaiele apărute “din senin”, descoperirea unei tehnologii care schimbă o întreagă industrie, o carte sau un film al unui debutant care are un succes enorm la public.

Idei interesante din carte:

Cel care ar fi împiedicat 9/11 de la World Trade Center
            Daca cineva ar fi implementat un sistem de securitate la ușa piloților astfel încât să fi făcut imposibil atentatul terorist de la WTC, nu am fi aflat niciodată cât de utilă a fost fapta lui, poate chiar ar fi fost urât pentru că a complicat procedurile.

Erori în aprecierea riscului și cauzalității
            Din cauza ne-apariției riscului evitat, atitudinea preventivă nu este recompensată social. Asta ne face oarecum predispuși să minimalizăm anumite riscuri probabile care nu s-au materializat încă și să le supraestimăm pe cele de care auzim că s-au materializat recent.
            În același fel, faptul că cei care nu supraviețuiesc riscului nu apucă să povestească, face ca un risc foarte mare și grav să pară mai improbabil decât un risc din care sunt șanse de supraviețuire. Putem afla povestea celor puțini care s-au rugat și au scăpat naufragiului dar nu aflăm și povestea celor care s-au rugat dar nu au supraviețuit.

Despre prognoze
            Prognozele economice sunt imposibil de calculat pentru că nu se pot prevedea evenimentele rare, neașteptate, care au un impact major asupra economiei și societății. Nu putem prevedea o noua descoperire științifică care schimbă complet și neașteptat piața pentru anumite bunuri.
            Ne amăgim retroactiv că am fi putut prevede o anumită criză majoră dacă am fi fost atenți, dar de fapt selectăm doar informațiile care ne convin, nu și cele care ar fi indicat un alt deznodământ. A reconstitui cauzele unei întâmplări este similar cu a reconstitui forma inițială a unui cub de gheață din pata de apă pe care a lăsat-o după topire. La fel ca în modelele meteorologice, o foarte mică schimbare în starea inițială poate duce la un cu totul alt rezultat și nu putem cunoaște toate aceste “bătăi de aripă fluture” care pot influența evoluția viitoare a sistemului.
            Inducția ne păcălește adeseori. Un curcan care primește hrană în fiecare zi timp de 1000 zile devine din ce în ce mai convins că în ziua 1001 va primi iar hrană. Dar ziua 1001 se intamplă să fie “Ziua recunoștinței” și curcanul va fi gătit – așa se întâmplă și cu bulele care duc la crize financiare când prețurile par să crească la infinit. 
             Este recomandabil să fim tot timpul conștienți că evenimente care par improbabile se pot întâmpla. Daca sunt negative putem încerca să le minimizăm efectele. Dacă sunt pozitive putem profita de pe urma lor.

 Mărimi gausiene și mărimi fractale 
            Realitatea nu se supune întotdeauna clopotului lui Gauss. Sunt distribuite după clopotul lui Gaus mărimi care sunt limitate natural, precum înălțimea și greutatea (un om prea înalt/greu nu s-ar putea susține sub influența gravitației).
            Totuși alte mărimi precum bogăția, numărul de exemplare vândute dintr-o carte sunt mărimi mai degrabă de tip fractal, probabilitatea să apară o valoare foarte departe de medie nu scade atât de brusc precum în cazul mărimilor gausiene. Un individ adăugat la un grup va modifica foarte puțin media de înălțime și greutate (mărimi gausiene), dar poate modifica foarte mult media averii (mărime fractală).
            În multe cazuri câștigul este pur și simplu o problemă de noroc. Câteodată “câștigătorul ia totul” doar pentru că a fost la locul potrivit în momentul potrivit (deși nu a putut să prevadă asta). Mărimile fractale au proprietăți auto-corelative și nu tind către medie. Cu cât ești mai bogat, cu atât este mai probabil să ajungi și mai bogat. Cu cât o firmă are o parte mai mare din piață, cu atât crește șansa să câștige și mai mult din piață. Cu cât ești mai cunoscut, cu atât mai probabil este să devii și mai cunoscut.

Un serviciu sigur sau o investiție riscantă ?
            Un serviciu cu venit sigur nu te poate face milionar. Pe de altă parte ceea ce te poate face milionar este în același timp foarte riscant. În cazul în care totuși evenimentul rar pe care ai mizat se întâmplă, el poate multiplica investiția inițială de foarte multe ori. Problema este că există o șansă mare ca acel eveniment pe care ai mizat să nu se întâmple pentru tine, deci să pierzi tot.
            Autorul propune evitarea riscului mediu, pe motiv că nimeni nu poate estima “cât de mediu este un risc”. Pentru investițiile economice el propune alternativ o combinație între o investiție mare într-un domeniu cât mai sigur (exemplu 85% în titluri de stat) și o investiție mică în domenii speculative cu risc mare și câștig foarte mare (exemplu 15% în investiții care pot avea câștig de 10 ori investiția sau să pierzi tot). În cel mai rău caz rămâi cu 85%, nu este mare tragedie. În cazul fericit câștigi 150% (10 * 15%). 
            Autorul mai recomandă expunerea voluntară la posibile “lebede negre pozitive”. Dacă  nu faci nimic ieșit din comun, este improbabil să obții niște rezultate ieșite din comun. Dacă însă cunoști oameni diverși sau faci cercetări în domenii inedite, crește șansa să fii afectat pozitiv de un eveniment neașteptat (o oportunitate de afacere, o descoperire foarte valoroasă).
            In legătură cu “lebedele negre negative” autorul ne recomandă să le transformăm în “lebede gri”. Atâta timp cât ești conștient că anumite riscuri foarte mici s-ar putea materializa (chiar fără a le cunoaște în detaliu), poți să iei măsuri de a te proteja sau a minimiza pierderile. Ignoranța “curcanului” este cea mai periculoasă, “Ziua recunoștinței” poate să vină oricând.

Psihologia câștigului și a pierderii
            Se pare că nu avem ca oameni posibilitatea de a fi fericiți prea mult timp dintr-un caștig foarte mare. Sunt antologice cazurile de câștigători la loto care se sinucid sau ajung în mizerie.
            Omul percepe mult mai bine mai multe caștiguri mici eșalonate pe o perioadă lungă de timp decât un câștig foarte mare cumulat într-o zi. La celălalt pol, o durere foarte mare este mai ușor de trecut decât o viață plină de mici suferințe.
             Se pare că psihicul nu știe matematică, nu poate trăi prea mult din trecut sau cu speranța recompensei viitoare. Luând în considerare această parte a naturii umane, autorul ne recomandă să nu mizăm totul pe o singură lebădă neagră pozitivă ți foarte mare, ci pe mai multe mai mici, astfel încât să putem avea suficient de des mici surprize plăcute.

 

Iulia Voinea

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s